"Systemhandel beginnt mit Python3" Lesememo

Systemhandel ab Python 3

Ein Memo des Stolperpunkts im Buch "Systemhandel ab Python 3".

1. 1. ez_setup.py nicht gefunden

p26

Erste ez_setup.Laden Sie py. Es kann von der nächsten Seite heruntergeladen werden.
http://trac.edgewall.org/wiki/TracPlugins

-Die Zieldatei wurde auf der angegebenen Seite nicht gefunden. ・ Derzeit (2017/07/08) kann easy_install ohne ez_setup.py verwendet werden. ・ Überspringen Sie daher "2.2.1.1 easy_install settings" auf den Seiten 26-27.

2. Fehler bei der Datenerfassung von Yahoo Finance in den USA

p62

price=pdr.DataReader("N225","yahoo","1984/1/4",end)
price.head(1)

· Der folgende Fehler ist aufgetreten

ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='ichart.finance.yahoo.com', port=80): Max retries exceeded with url: /table.csv?s=N225&a=0&b=4&c=1984&d=6&e=7&f=2017&g=d&ignore=.csv (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x000002A7A3C4F5F8>: Failed to establish a new connection: [Errno 11001] getaddrinfo failed',))

-Die heruntergeladene readme.txt enthält die folgende Beschreibung. Ist dies die Ursache?

readme.txt

4. Juli 2017 Einstellung des Download-Service für US-Aktien usw. mithilfe der Yahoo Finance API

3. 3. Berechnung der jährlichen Gewinnrate

p77

ave=n225[dates[i]:dates[i+1]].pct_change().mean()*250

・ Bedeutet dies, dass "das 250-fache der durchschnittlichen täglichen Änderungsrate die einjährige Änderungsrate ist"? ・ Ich denke, es ist in Ordnung, mit 1 Jahr = 250 Tagen zu rechnen. ・ Tatsächlich ist Harmonisierter Durchschnitt oder etwas korrekt ich fühle mich wie ・ Ist die Buchmethode korrekt? Eigentlich ist es nicht richtig, aber ist es als einfache Berechnung in Ordnung?

4. Berechnung der Volatilität

p77

vol=np.log(n225[dates[i]:dates[i+1]]).diff().std()*np.sqrt(250)

・ Weil der Durchschnitt der Standardabweichung "Wurzel ((Summe der Standardabweichung ^ 2) ÷ n)" war. ・ Die Addition von Standardabweichungen ist "root (Summe der Standardabweichungen ^ 2)", dh ・ Bedeutet die Multiplikation der Standardabweichung "Wurzel (Standardabweichung ^ 2 x 250)" = "Standardabweichung x Route (250)"? (Ich dachte ... aber es ist nicht so, ich bin verwirrt über das Verständnis der Berechnung)

5. Das Modul pandas.core.datetools wird in Zukunft eingestellt

Als ich den Befehl auf Seite 97 "6.4.9 Statische Analyse" ausführte, erschien eine rote Meldung und ich war überrascht. Aber jetzt sieht es so aus, als gäbe es kein Problem.

Botschaft

The pandas.core.datetools module is deprecated and will be removed in a future version. Please use the pandas.tseries module instead.
  from pandas.core import datetools

Google Übersetzung

pandas.core.Das Datentool-Modul ist veraltet und wird in einer zukünftigen Version entfernt. Stattdessen Pandas.Verwenden Sie das Modul tseries.
   pandas.Import aus Kerndatenwerkzeugen

6. Ist dropna () doppelt?

p97

n225 = pdr.DataReader("NIKKEI225", 'fred',"1949/5/16",end).dropna()
lnn225=np.log(n225.dropna())

Es sieht so aus, als ob dropna () verdoppelt wurde. Macht es irgendeinen Sinn?

Gib auf

Nachdem ich die Materialien heruntergeladen hatte, konnte ich die Übungen so ausführen, wie sie waren, so dass es einfach war, es zu versuchen, aber ... Es war kein Buch, das ich gerne lesen und verstehen konnte, wie zum Beispiel das Erklären von Statistiken. Aber es ist ein interessantes Gebiet, also werde ich irgendwo noch einmal etwas versuchen.

Dies ist das Ende des Buches. Vielen Dank.