Berechnen Sie die Volatilität für eine bestimmte Aktie über einen bestimmten Zeitraum.
Wenn für den Preis einer bestimmten Aktie der Aktienkurs an einem beliebigen Tag $ S_ {i} $ beträgt, ist die Änderungsrate gegenüber dem vorherigen Tag $ c_ {i} $ wie folgt definiert.
c_{i} = \biggl({\frac{S_i}{S_{i-1}}} \biggl)
Zu diesem Zeitpunkt wird die Volatilität der Aktienemission vom Startdatum bis zu n Geschäftstagen später durch die folgende Formel definiert.
vol_{n} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} {(c_{i}-\bar{c})}^{2}}
test.py
#Jährliche Volatirität(Handelsdatum 252 Tage einstellen)Eine Funktion, die berechnet.
def volatility(DF):
df = DF.copy()
df["daily_ret"] = DF["Close"].pct_change()
vol = df["daily_ret"].std() * np.sqrt(252)
return vol
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