1. Zweck

Beschreiben Sie die CAGR und den Code zur Berechnung der CAGR.

2 Inhalt

2-1 CAGR-Formel

Für den Preis einer bestimmten Aktie sei S_0 der Aktienkurs am Basisdatum und S_n der Aktienkurs n Werktage nach dem Startdatum. Zu diesem Zeitpunkt wird die CAGR (Compound Average Growth Rate) nach der folgenden Formel berechnet.

CAGR = \biggl({\frac{S_n}{S_0}} \biggl)^{\frac{1}{years}}-1

Jahre = n / (Gesamtzahl der Handelstage in einem Jahr).

2-2 Was bedeutet CAGR?

CAGR (Annual Average Growth Rate) ist der geometrische Durchschnitt pro Jahr, der aus der Wachstumsrate über mehrere Jahre berechnet wird. Betrachten Sie beispielsweise die durchschnittliche Wachstumsrate für drei Jahre, wenn der Umsatz von 100 Millionen Yen in drei Jahren auf 160 Millionen Yen steigt. Für dieses Problem ist 160 ÷ 100 = 1,6 in 3 Jahren, dh eine Steigerung von 60%. Die Vorstellung, dass die durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr 60/3 = 20 und 20% beträgt, ist also falsch. Im allgemeinen Geschäftsdenken basiert die jährliche durchschnittliche Wachstumsrate auf der Idee des Zinseszinses, und wir müssen x so finden, dass 100 x (1 + x) x (1 + x) x (1 + x) = 160. Daher ist 3√1,6 = 1,1696 ... Das heißt, 17,0% ist die richtige Antwort.

Quelle: https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-11621.html

2-3 zu berechnender CAGR-Code

`test.py`


#CAGR(Jährliche Wachstumsrate)Berechnen
def CAGR(DF):
    df = DF.copy()
    df["daily_ret"] = DF["Close"].pct_change() #Berechnen Sie die Änderungsrate ab dem Tag vor dem Schlusskurs des Aktienkurses.
    df["cum_return"] = (1 + df["daily_ret"]).cumprod() #cumprod(Gibt das kumulative Produkt aller Elemente in Skalar y zurück.
    n = len(df)/252
    CAGR = (df["cum_return"][-1])**(1/n) - 1
    return CAGR

[PYTHON] Über CAGR