Sie können Informationen über inländische Aktien von Yahoo! Finance erhalten, indem Sie die Remote-Datenzugriffsfunktion von Japan verwenden. Es gab jedoch verschiedene Punkte, die ich verbessern wollte. Deshalb habe ich den Punkt gemacht, den ich zuvor während Fin-Py Mokumokukai # 2 gemacht habe. Ich habe es mit abgeschlossen.
--Extra-Datensätze werden während des Aktiensplits erfasst ――Ich möchte auch Unternehmensinformationen ――Ich möchte auch Finanzinformationen
In der japandas-Implementierung wird HTML mit `pd.read_html ()`
abgekratzt, aber da es die Tabelle auf dem Bildschirm einfach so aufnimmt, wie sie ist, nimmt es das Split-Ereignis abhängig von der Erfassungszeit auf. ..
Beispiel für den Umgang mit Japanern
import japandas as jpd
jpd.DataReader('8411', 'yahoojp', '2008-12-15', '2009-01-15')
Ausführungsergebnis
Offener Preis | Hoher Preis | Niedriger Preis | Schlusskurs | Volumen | Angepasster Schlusskurs* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ||||||
2008/12/19 | 259400 | 270600 | 253200 | 259900 | 281076 | 259.9 |
2008/12/22 | 266400 | 276000 | 265800 | 270200 | 164024 | 270.2 |
2008/12/24 | 262200 | 268100 | 254400 | 257700 | 96027 | 257.7 |
2009/1/5 | Teilt:1 Aktie->1000 Aktien | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2009/1/5 | 283 | 294 | 279 | 292 | 91382100 | 292 |
2009/1/6 | 297 | 299 | 287 | 289 | 112779100 | 289 |
2009/1/7 | 293 | 298 | 289 | 296 | 79444700 | 296 |
Nicht gut ... Wenn Sie die vier Preise in der Grafik anzeigen möchten, müssen Sie andere als den Schlusskurs ändern.
Deshalb habe ich es hier geschafft. Da es pandas_datareader wie japandas erbt, kann es fast auf die gleiche Weise verwendet werden. sawadyrr5/YahooJapanDataReader
Es scheint, dass es ungefähr 20% schneller ist, selbst wenn es mit% timeit von Jupyter gemessen wird. Liegt es daran, dass die interne Verarbeitung von XPath analysiert wird?
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