[PYTHON] Analysieren Sie Aktien, um die Leistung eines Unternehmens zu verstehen

Ich habe den ersten Teil in [Vorheriger] geschrieben (http://qiita.com/ynakayama/items/b3e3138231f910a0de77), also dachte ich, es sei der zweite Teil, aber ich habe diese Geschichte ein wenig mehr verlassen und diesmal spiegelte sie die Geschäftsleistung des Unternehmens wider. Es ist eine Geschichte über Aktienkurse, die als Index bezeichnet werden kann.

Erhalten Sie Aktienkursdaten und berechnen Sie den gewichteten Durchschnitt, den Vergleich des Vortages, und zeichnen Sie ein Diagramm. Ich denke, es besteht ein großer Bedarf an verschiedenen Verarbeitungen. In einer solchen Situation wurde der Python, der tatsächlich im Bereich der Finanztransaktionen von der Front Quants und anderen erstellt wurde Die Bibliothek pandas ist sehr praktisch, leistungsstark und praktisch, da sie viele Funktionen bietet und sich schnell entwickeln lässt. Da ich in den vorherigen Artikeln häufig Pandas selbst verwendet habe, muss ich es nicht mehr erklären.

In diesem Artikel werden Aktienkursdaten von Pandas in chronologischer Reihenfolge verarbeitet und an Google Mail übermittelt. (Zum Glück werden auch einige Artikel in dieser Reihe zitiert. Danke.) Es ist nützlich als eine der Anwendungen von Pandas.

Angenommen, Sie möchten verschiedene Informationen zu anderen Unternehmen analysieren. Unabhängig davon, was bei der Untersuchung als erklärende Variable verwendet wird, denke ich, dass die Performance (= Aktienkurs) in vielen Fällen eine Säule des Bewertungsindex darstellt. Daher möchte ich dieses Mal die Grundlagen für die Untersuchung des allgemeinen Zustands von Aktien zusammenfassen.

Technische Analyse und Random Walk

Im vergangenen Jahr, 2014, betrug das Glück der auf dem japanischen Markt verwalteten Hedgefonds 5,4% und lag damit über dem weltweiten Durchschnitt von 4,4%.

Japans Hedge-Fonds-Performance liegt mit 5,4% über dem weltweiten Durchschnitt der Aktienauswahl stark (1) http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NIGU486JIJUT01.html

Andererseits soll die durchschnittliche jährliche Performance von US-Fonds und Hedgefonds in Hongkong und Singapur 15% bis 20% pro Jahr betragen. Es gibt auch Vermögensverwaltungsgesellschaften, die unabhängige Fonds in Japan sind und mehr jährliche Renditen erzielen.

Diese haben natürlich unterschiedliche Beträge an Investmentfonds und [Hebel](http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%AC%E3% 83% 83% E3% 82% B8) ist ebenfalls unterschiedlich. Hebelwirkung bedeutet, dass Sie durch die Einzahlung Ihres eigenen Geldes als Marge große Transaktionen mit Arbeitsmitteln durchführen können, die mehrere bis mehrere hundert Mal so hoch sind wie die Marge. In jüngster Zeit können FX, die bei einzelnen Anlegern beliebt sind, etwa 400-mal eingesetzt werden. Hoffentlich erzielen Sie damit eine hohe Rendite, aber das Risiko ist hoch und Ihnen kann aufgrund geringfügiger Wechselkursschwankungen die Marge ausgehen. Natürlich können Sie 2 bis 3 Mal oder sogar 1 Mal ein gutes Geschäft machen, also ist es besser, bis Sie sich daran gewöhnt haben.

Tägliche Daten zu öffentlichen Aktien können auf Seiten wie Yahoo! Finance überprüft werden. Beispielsweise ist der Aktienkurs von DTS Co., Ltd. wie folgt.

[Systemhandel](http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3% Wenn Sie 83% AC% E3% 83% BC% E3% 83% 89) hören, denken Sie möglicherweise, dass es automatisch von einem Computer gekauft und verkauft wird, aber Zahlen und Indikatoren, die in der Vergangenheit überprüft werden können. Es bezieht sich auf konsistenten Handel durch Erstellen eines Modells durch Kombinieren, z. B. nach wiederholter Überprüfung durch Backtesting, Kaufen und Verkaufen, wenn ein bestimmter Wert erreicht ist.

Es hat den Vorteil, dass die emotionalen Anlageentscheidungen der Anleger beseitigt werden und Entscheidungen auf der Grundlage objektiver Indikatoren getroffen werden. Im Gegenteil, weil es systematisch ist, ist es anfällig für unvorhergesehene Umstände und hat auch den Nachteil, dass es aufgrund übermäßiger Regelerstellung nicht möglich ist, Trends auf der Grundlage der individuellen Umstände des Marktes zu erfassen.

[Technische Analyse](http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E5% 88% 86% E6% 9E% 90) ist eine Methode zur Analyse nach Diagramm und Computer nach mathematischer Berechnung. Wenn Sie es so schreiben, scheint es, als würden Sie die schwierige Technologie voll ausnutzen, indem Sie schwierige Formeln kombinieren. Sie können den Trend des Transaktionspreises jedoch durch menschliches visuelles Urteilsvermögen mithilfe der von Ihnen bisher geschriebenen grundlegenden Methode der Datenanalyse ermitteln. Man kann sagen, dass es sich um eine technische Analyse handelt, um nur die Schwankungspreisspanne zu berechnen.

[Random Walk Theory](http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%83%BB% E3% 82% A6% E3% 82% A9% E3% 83% BC% E3% 82% AF% E7% 90% 86% E8% AB% 96) negiert in gewisser Weise die wissenschaftliche Bedeutung dieser technischen Analyse direkt. Es ist eine Theorie. Kurz gesagt, es spielt keine Rolle, ob der Affe zufällig Pfeile wirft oder eine von einem Fachmann ausgewählte Transaktion auswählt. Es ist also ein guter Ort, um umzukehren.

In der Realität gibt es jedoch ein Argument dafür, dass es möglich ist, eine genaue Verlustkürzung vorzunehmen, die für die Anleger am rudimentärsten ist, und sicherlich einen großen Trend zu unterdrücken und einen positiven Gewinn und Verlust zu erzielen, und der Autor ist dies auch im Allgemeinen Es ist die gleiche Idee. Darüber hinaus hat die technische Analyse die Bedeutung, Verluste durch Transaktionen aufgrund vorübergehender Emotionen zu verhindern und eine Differenzierung anzustreben, die der klassischen Fundamentalanalyse einen Schritt voraus ist, indem sie nach bestimmten Regeln definiert und ein Handelsmodell erstellt wird. Ich denke es gibt auch.

Bedeutung der grundlegenden Indikatorbegriffe

Ich habe den Yahoo! Finance-Link oben gepostet, aber zuerst müssen Sie die grundlegenden Begriffe verstehen. Die Hauptbegriffe, die auf den meisten Websites und in der Handelssoftware vorkommen, sind dieselben, daher werden diese im Folgenden kurz zusammengefasst.

PER (Aktienkurs-Gewinn-Verhältnis)

\frac {Standard Preis} {Jahresüberschuss je Aktie}

Zeigt an, wie oft der Aktienkurs das Nettoergebnis je Aktie ist. Eine hohe Aktiengewinnmarge bedeutet, dass der Aktienkurs höher als der Gewinn ist.

PBR (Preis-Buchwert-Verhältnis)

\frac {Standard Preis} {Nettovermögen je Aktie}

Zeigt an, wie oft der Aktienkurs das Nettovermögen pro Aktie ist. PER repräsentiert das Verhältnis zwischen Gewinn und Eigenkapital. Es ist zu beachten, dass es sich um einen numerischen Wert handelt, der die Kapitaladäquanzquote und andere Werte enthält. Seien Sie vorsichtig, wenn die Eigenkapitalquote niedrig ist.

ROA (Return on Asset) Return on Asset

\frac {Nettoeinkommen} {Durchschnittliches Eigenkapital für die vorherige und die aktuelle Laufzeit}

Es ist ein Index, der die Managementeffizienz misst, wie viel Gewinn Sie in einem Jahr mit Ihrem eigenen Kapital erzielt haben.

BPS (Nettovermögen pro Aktie) Buchwert pro Aktie

\frac {Gesamtbetrag des internen Laderaums} {Anzahl der ausgegebenen Aktien}

Eigenkapital je Aktie. Dies ist ein Finanzindex, der durch Division des Gesamtbetrags der internen Bestände wie der gesetzlichen Rücklagen durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien erhalten wird. Es ist ein typischer Index, um die Stabilität eines Unternehmens in der Finanzanalyse zu sehen, und ein typischer Index, um den Handel mit Aktienkursen bei Aktieninvestitionen zu sehen.

Wie zu analysieren

Ich erwähnte die Regressionsanalyse, aber kann die Regressionsgleichung dann aus der Preisspanne des Aktienkurses erhalten werden? Mit einem Wort, ich kann es nicht finden. Der Artikel hier, den ich versucht habe, Pferderennen durch Regressionsanalyse vorherzusagen, ist leicht zu verstehen. Selbst wenn die erklärenden Variablen aufgenommen werden, steigt der Mehrfachkorrelationskoeffizient nicht an, und wenn die erklärenden Variablen so ausgewählt werden, dass die Mehrfachkorrelation hoch ist, ist das Modell willkürlich und repräsentiert die Realität nicht genau.

Dieser Artikel fasst ein Beispiel für das Zeichnen eines Candlestick-Diagramms zusammen, indem japanische Aktieninformationen von Yahoo! Finance abgerufen werden. Ich bin. Zum Glück werden hier auch die Artikel dieser Reihe zitiert. (Danke) Natürlich sind jetzt auch jede Site und jede Smartphone-Anwendung umfangreich, daher denke ich, dass es ausreicht, wenn Sie sich nur die Tabelle ansehen. Ich denke jedoch, dass der erste Schritt darin besteht, ein ursprüngliches Analysemodell auf die numerischen Werte anzuwenden und eine Analyse durchzuführen, die sie von anderen Investoren unterscheidet.

Da es sich um eine große Sache handelt, lassen Sie uns die Daten der Bestände in unserer eigenen Bestandsinformation stock.txt basierend auf dem Code des verlinkten Artikels abrufen und zeichnen. Verwenden Sie für Klassen und Methoden die verknüpften.

def read_data(stock):
    plotting._all_kinds.append('ohlc')
    plotting._common_kinds.append('ohlc')
    plotting._plot_klass['ohlc'] = OhlcPlot

    start = sys.argv[1]
    # start = '2014-10-01'

    try:
        stock_tse = get_quote_yahoojp(stock, start=start)
        stock_tse = stock_tse[-90:]
        stock_tse.to_csv("".join(["stockjp_", str(stock), ".csv"]))
        plt.figure()
        stock_tse.asfreq('B').plot(kind='ohlc')
        plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
        plt.xlabel('Stock of ' + str(stock))
        plt.show()
        plt.savefig("".join(["stockjp_", str(stock), ".png "]))
        plt.close()

    except ValueError:
        print("Value Error occured in", stock)

def main():
    stocks = pd.read_csv('stocks.txt', header=None)
    for s in stocks.values:
        read_data(int(s[0]))

Lassen Sie mich einige Beispiele geben. Hier sind einige Unternehmen, die uns ähnlich sind (DTS). Die Tabelle ist zum Zeitpunkt des Schreibens.

IT Holdings (3626)

NTT-Daten (9613)

Systema (2317)

Infocom (4348)

DTS (9682)

Auch bei der technischen Analyse ist es wichtig, die grundlegenden Trends anhand des Diagramms genau zu kontrollieren. Wenn Sie den gleitenden Durchschnitt erfassen, ist dies außerdem die Basis zuerst. Sie können den gleitenden Durchschnitt selbst berechnen oder sich auf Aktiensoftware oder Websites verlassen.

SMA (Simple Moving Average) Einfacher gleitender Durchschnitt

Verwenden Sie es wie SMA5 oder SMA25. Es ist ein einfacher gleitender Durchschnitt mit jeder Zahl als Anzahl der Tage. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, aber die Unterschiede sind unten gezeigt. Wenn Sie den Bereich der Tage ändern, klingt der Trend möglicherweise in die entgegengesetzte Richtung. Ich denke, es handelt sich um einen Index, der aus Sicht des Anlegers bestimmt werden muss, was als Standard zu betrachten ist.

Einfacher gleitender Durchschnitt

SMA(n) = \frac {\sum_{i=0}^{n-1}(CLOSE_i)} {n}

Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA)

WMA(n) = \frac {\sum_{i=0}^{n-1}(n-i)(CLOSE_i)} {\sum_{i=1}^{n}n}

Exponentieller glättender gleitender Durchschnitt (EMA)

EMA(n) = EMA(n)_1 + \frac {2} {n+1}(CLOSE - EMA(n)_1)

Es sollte erwähnt werden, dass n = gemittelte Tage oder Exponent i = i Tag vor Indikator Es wird sein.

Die gleitende Durchschnittslinie wird häufig verwendet, um Trends zu beurteilen und Kauf und Verkauf als Widerstandslinie oder Unterstützungslinie zu signalisieren. Es ist ein typischer technischer Index.

Investitionspunkte

Zunächst ist es besser, den idealen Aktienkurs aus PER zu berechnen. Nehmen Sie zum Beispiel einfach dies.

Theoretischer Aktienkurs= \frac {Erwarteter Jahresüberschuss} {Anzahl der ausgegebenen Aktien x PER}

Sie müssen auf die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens achten. Insbesondere wenn Sie das Betriebsergebnis nach oben prognostizieren, lohnt es sich, den theoretischen Aktienkurs zu berechnen. Die Theorie besteht darin, den theoretischen Aktienkurs zu berechnen und zu beurteilen, dass es sich um einen Kauf handelt, wenn der aktuelle Aktienkurs günstiger ist. Der Wert von PER variiert je nach Bereich der Marke. Achten Sie daher auf die Einheit, wenn Sie sich auf den Quartalsbericht beziehen.

Bestellung beenden

[Bestellung beenden](https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_domestic&cat1=domestic&cat2=none&dir=], ganz zu schweigen von FX usw. Das Erinnern an info & file = domestic_stoporder.html) ist die Grundlage der Grundlagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um aufzuhören, aber ich denke, es gibt drei Arten, wenn Sie sie sehr grob aufteilen.

Stop Loss Order

Die einfachste. Dies dient dazu, die Streuung von Verlusten zu minimieren, wenn sich der Marktpreis der gehaltenen Aktien oder offenen Kreditinteressen gegen die Erwartungen bewegt.

Nach dem Kauf von Lagerbeständen ist es am besten, zuerst eine Bestellung mit einer Stop-Loss-Order aufzugeben und die Bedingungen für die Verlustreduzierung anzugeben. Ich denke, diese Technik ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene wichtig.

Trend folgen

Es ist eine Möglichkeit, den Preis zu stoppen, wie das Zeichen zu lesen, dass der Aktienkurs wahrscheinlich steigen wird, eine Stop-Order zu platzieren und die steigende Dynamik zu steigern. Ich werde eine Bestellung aufgeben, wenn sie den eingestellten Wert überschreitet. Dies ist nützlich, wenn Sie Aktien mit einem Aufwärtstrend kontrollieren möchten.

Gewinnmitnahme

Es handelt sich um eine Stop-Order, die automatisch verkauft wird, wenn der Aktienkurs ein bestimmtes Niveau erreicht und den Gewinn bestätigt. Das ist auch leicht zu verstehen.

Wenn Sie tatsächlich eine Investition wie diese tätigen, wird dringend empfohlen, den Stop-Preis zu beherrschen. Insbesondere ist es sehr wichtig, die Ausbreitung von Verlusten in 1 zu verhindern. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es nur möglich ist, ein vollwertiger Investor zu werden, wenn Sie Verluste fest reduzieren können.

Selbst wenn Sie einen nicht realisierten Verlust haben, kann der Verlust möglicherweise erst behoben werden, wenn Sie ihn verkaufen. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass es ein schlechter Schritt ist, den nicht realisierten Verlust beizubehalten. Wenn Sie investieren, können Sie sicher sein, dass Sie nicht viel Geld verlieren, wenn Sie zuerst die Regeln festlegen und mit welchem Prozentsatz der Verlustreduzierung beginnen.

Zusammenfassung

Um die Trends anderer Unternehmen zu erfassen, ist es meiner Meinung nach wichtig, zunächst Grundkenntnisse über Aktien zu erlernen, die als Indikator für die Unternehmensleistung dienen und die Grundlage bilden.

Wenn Sie den grundlegenden Mechanismus der Wirtschaft kennen und ihn aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren, werden Sie weiter nachdenken und überlegen.