Obtenez des données de séries chronologiques de k-db.com avec Python

** Bien qu'il s'agisse de k-db, le service prendra fin le 31 décembre 2017. ** **

introduction

J'ai écrit une classe pour obtenir des données de séries chronologiques sur les contrats à terme nationaux, les indices, les actions individuelles et les statistiques de marché à partir de k-db. Avec pandas_datareader, vous ne pouvez obtenir que des données sur les actions américaines. sawadyrr5 / PyKDB: script d'acquisition de données de k-db

Journal des modifications

2016/5/12 Ajout du support pour la mise à jour de la configuration du site de k-db.com. Classé par contrats à terme, indices, actions individuelles et statistiques. Traitement interne organisé.

comment utiliser

Commencez par instancier.

PyKDB

from PyKDB import Futures, Indices, Stocks, Statistics

myFutures = Futures() #Pour de futures acquisitions de données
myIndices = Indices() #Pour l'acquisition de données exponentielle
myStocks = Stocks() #Pour l'acquisition de données de stock individuelles
myStatistics = Statistics() #Pour l'acquisition de données statistiques

Classe Futures

Propriété

python

#Renvoie une liste de codes de stock
Futures.symbols

# {Code de stock:Marque}Renvoie le dictionnaire de
Futures.names

# {Code de stock:Mois du contrat}Renvoie le dictionnaire de
Futures.contracts

Méthode

Acquisition de données chronologiques de stocks désignés

python

Futures.price(date_from, date_to, symbol, freq)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime) symbole Spécifiez le code de la marque Spécifiez la fréquence fréq ('1d', '4h', '1h', '30m', '15m', '5m')

Acquisition de données chronologiques pour toutes les marques

python

Futures.price_all(date_from, date_to, session)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime) session Spécifiez la session (Aucun = tout, 'e' = nuit) Si omis, tout

Classe d'indices

Propriété

python

#Renvoie une liste de codes de stock
Indices.symbols

# {Code de stock:Marque}Renvoie le dictionnaire de
Indices.names

Méthode

Acquisition de données chronologiques de stocks désignés

python

Indices.price(date_from, date_to, symbol, freq)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime) symbole Spécifiez le code de la marque Spécifiez la fréquence fréq ('1d', '4h', '1h', '30m', '15m', '5m')

Acquisition de données chronologiques pour toutes les marques

python

Indices.price_all(date_from, date_to, session)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime) session Spécifiez la session (Aucun = tout, 'a' = avant, 'b' = arrière) Si omis, tout

Classe de stocks

Propriété

python

#Renvoie une liste de codes de stock
Stocks.symbols

# {Code de stock:Marque}Renvoie le dictionnaire de
Stocks.names

Méthode

Acquisition de données chronologiques de stocks désignés

python

Stocks.price(date_from, date_to, symbol, freq)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime.datetime) symbole Spécifiez le code de la marque Spécifiez la fréquence fréq ('1d', '4h', '1h', '30m', '15m', '5m')

Acquisition de données chronologiques pour toutes les marques

python

Stocks.price_all(date_from, date_to, session)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime.datetime) session Spécifiez la session (Aucun = tout, 'a' = avant, 'b' = arrière) Si omis, tout

Classe de statistiques

Propriété

python

#Renvoie une liste de codes de stock
Statistics.symbols

# {Code de stock:Marque}Renvoie le dictionnaire de
Statistics.names

Méthode

Acquisition de données chronologiques de stocks désignés

python

Statistics.price(date_from, date_to, symbol, freq)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime.datetime) symbole Spécifiez le code de la marque Spécifiez la fréquence fréq ('1d')

Acquisition de données chronologiques pour toutes les marques

python

Statistics.price_all(date_from, date_to, session)

date_from, date_to Spécifiez la période (type datetime.datetime) session Spécifier la session (Aucun = tout) Si omis, tout