[PYTHON] Preisschwankungsprognose für virtuelle Währungen

Es ist eine Aufteilung des Ergebnisses des Experimentierens, ob es möglich ist, vorherzusagen, wann Bitmünzen gekauft werden müssen. Ich hoffe es wird hilfreich sein.

Was ist virtuelle Währung?

• Bitcoin ist berühmt. Es gibt auch eine virtuelle Währung namens Altcoin.
• In letzter Zeit war etwas in den Nachrichten
• Große Kamera, virtuelle Währung begann in Geschäften verwendet zu werden [^ 4] --YouTube Hikaru VALU Aufruhr [^ 5]
• "Bitcoin" weiblicher Abbruchfall [^ 6]
  • COMSA^[1]

Was ist Altcoin?

• Eine Währung, die Bitcoin ersetzen soll ――Es gibt Währungen, deren Wert innerhalb eines halben Jahres um das 100-fache oder mehr steigt [^ 1].
• Es gibt Hunderte oder Tausende von Arten von Altmünzen. ―― Wird es derzeit hauptsächlich zu spekulativen Zwecken verwendet?
• Die Verwendung ist für jede Währung unterschiedlich.
• Es gibt einige Münzen, die ab August 2017 um fast 100% steigen. (z. B. Lisk [^ 2], Bitcoin Cash [^ 9])

Vorteile von Spekulationen über virtuelle Währungen?

――Die tägliche Schwankung ist drastisch. (Sie kann an einem Tag um mehr als 100% schwanken.)

• Zusätzlich zu Bitcoin gibt es so viele Münzen namens Altcoin, die schlecht werden (Tausende von Typen).
• Es gibt Münzen, die hunderte Male wertvoller sind ――Wenn es gute Nachrichten gibt, wird der Preis sofort steigen

Warum haben Sie versucht, Preisschwankungen vorherzusagen?

――Ich hatte das Gefühl, dass die Atmosphäre in kurzer Zeit zu schwanken schien. ――Wenn Sie es selbst tun, hängt es von Ihren Emotionen ab. Handeln Sie also bitte mit einer Maschine. ――Die Leute, die es kaufen, sollten für grundlegende spekulative Zwecke sein.

Schauen wir es uns zuerst an

Übergang verschiedener normalisierter virtueller Währungen

――Bei Juli ändern sich Bitcoin und Altcoin auf die gleiche Weise ――Es begann sich nach August dieses Jahres zu ändern (aus der Division von Bitcoin) ――Der Trend ist mittelfristig veränderlich, so dass er anscheinend nicht für die Computervorhersage geeignet ist.

• Große Preisänderungen sind aufgrund externer Informationen wie Ereignisse schwer vorherzusagen (ich weiß es nicht, also streben Sie eine kurzfristige Vorhersage kleiner Schwankungen an). ――Wenn es klein ist, kann das Muster ganz so sein.

Politik

――Wir werden durch kurzfristigen Handel kleine Gewinne erzielen, ohne langfristig zu handeln. (Kleine Gewinne stetig)

• Ich mache keinen Super-High-Speed-Handel (HFT) [^ 8](ich weiß nicht)
• Der Kaufzeitpunkt wird alle paar Minuten beurteilt, und der Verkaufszeitpunkt wird durch den Schwellenwert bestimmt.
• Verwerfen Sie die Schwankungen bei der Veranstaltung. ――Vorhersagen Sie Schwankungen in kurzer Zeit und versuchen Sie, nicht so viel wie möglich zu verlieren.

Thema

• Eine positive Stichprobe, wenn der Preis für Bitcoin um 3000 Yen (ca. 0,6%) steigt
• Negative Stichprobe, wenn der Preis von Bitcoin um 1000 Yen fällt (ca. 0,2%) --Wenn die Schwelle auch nach 5-stündigem Verlassen nicht erreicht wird, eine negative Probe
• F-Wert maximieren

Es gibt Börsen, an denen die Gebühr nur für Bitcoin (für eine begrenzte Zeit) 0 beträgt. Wenn also die Genauigkeit (Gewinnrate beim Wetten) 25% überschreitet, sollten Sie in der Lage sein, einen Gewinn zu erzielen.

Datensatz

--Daten werden alle 3 Minuten erfasst

• 2017-05-27 〜 2017-08-26
• Trainingsdaten: 33.000 (2017-05-27 ~ 2017-08-07)
• Überprüfungsdaten: 8.300 (2017-08-08 ~ 2017-08-26)
• 33% der Verifizierungsdaten sind eine positive Stichprobe (es besteht eine gute Chance)

Ansatz

Merkmalsauswahl

• Preisinformationen
• Höchste / niedrigste / durchschnittliche in den letzten 24 Stunden
• Abweichungsrate vom gleitenden Durchschnitt / gleitende Streuung von 15 Minuten / 60 Minuten / 240 Minuten
• Informationen an Bord ――Was ist mehr, kaufen oder verkaufen? ――Wie viel ist auf dem Brett

Modell-

• XGBoost^[2]

Wie war die Leistung?

Es scheint, dass die Altcoin-Informationen ignoriert werden können.

Ergebnisse erhalten

――Wenn Sie Altcoin in den Funktionsumfang einbeziehen, nimmt die Leistung ab, sodass es gut erscheint, nur nach Bitcoin zu urteilen.

• Der Rückruf wird nicht verbessert, selbst wenn die Karteninformationen als Feature-Menge verwendet werden. (Bist du auf so etwas wie einem Showboard festgefahren?)

Zukünftige Aufgaben

――Da es eine Voraussetzung ist, dass Sie zum Grenzpreis kaufen können, müssen Sie berechnen, wie viel es sein wird.

• Die Linie der Rentabilität und Verlustreduzierung ist zu angemessen, daher sind Verbesserungen erforderlich. ――Wenn Sie keinen kleinen Betrag verdienen, wird Ihr eigener Kauf und Verkauf zu einem Hindernis, und Sie können nichts dagegen tun. Daher scheint es schwierig zu sein, es sei denn, Sie verbessern den Rückruf. ――Der Preisunterschied zu anderen Börsen ist wahrscheinlich ein Merkmal. ―― Da für gute Zahlen eine große Menge an Verkäufen erzielt wird, muss die Methode zum Extrahieren des Merkmalsbetrags aus dem Verkaufsbrett verbessert werden.

Zusammenfassung

• In seltenen Fällen gibt es 9 Zuordnungszeiten ――Es scheint, dass eine Verbesserung notwendig ist, da dies eine Voraussetzung ist, die Sie zum Grenzpreis kaufen und verkaufen können. ――Es scheint besser, Altcoin derzeit nicht als Feature-Menge zu verwenden.
• Preisunterschiede zu anderen Börsen können ebenfalls ein Merkmal sein

References