Dies ist eine Fortsetzung von Letztes Mal.
LESSON 9 Slippage and Commission
Slippage
set_slippage()
Verwenden Sie die Methode set_slippage (), um den Schlupf festzulegen. Dies existiert auch ohne Definition. Muss in der Funktion initialize () definiert werden.
Übergeben Sie das später als Argument beschriebene Schlupfmodell.
set_slippage(slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1))
Slippage Models Slippage-Modelle können "FixedSlippage" und "VolumeShareSlippage" sowie benutzerdefinierte Modelle sein. Das Modell gehört zum "Slippage" -Modul, das vorimportiert wird.
FixedSlippage Geben Sie einen festen Spread für Bid / Ask an. Es ist nicht für Aktien mit geringer Liquidität geeignet.
VolumeShareSlippage
Stellen Sie das Verhältnis der Anzahl der Bestellungen zum Volumen im Schlüsselwortargument volume_limit ein. Der Standardwert ist 0.025. Wenn Sie beispielsweise 60 Aktien für eine Aktie mit einem Volumen von 1000 pro Minute bestellen, wird die Bestellung in 25 Aktien, 25 Aktien und 10 Aktien aufgeteilt und ausgeführt.
Setzen Sie das Schlüsselwortargument "price_impact" auf eine Konstante, die Auswirkungen auf den Markt hat. Der Standardwert ist 0.1. Die Marktauswirkung ist das Quadrat des Verhältnisses von Volumen zu Bestellmenge multipliziert mit dieser Konstante. Wenn Sie 25 Aktien für eine Aktie mit einem Handelsvolumen von 1000 bestellen, sind die Auswirkungen auf den Markt wie folgt.
0.1 * (25 / 1000) ** 2 = 0.00625％
Darüber hinaus werden Bestellungen, die nicht ausgeführt werden konnten, am Ende des Tages storniert. Im Vergleich zum FixedSlippage-Modell scheint es ein ziemlich praktisches Modell zu sein.
Commission Die Gebühr verwendet die Methode "set_commission ()".
set_commission(commission.PerShare(cost=0.0075, min_trade_cost=1))
Commission Models Slip-Page-Modelle haben "PerShare" und "PerTrade" Das Modell gehört zum Modul "Provision", das vorimportiert wird.
PerTrade Legen Sie die Gebühr pro Bestellung fest.
PerShare
Legen Sie die Gebühr pro Aktie im Keyword-Argument "Kosten" fest. Der Standardwert ist 0,0075 USD. Setzen Sie das Schlüsselwortargument min_trade_cost auf die Mindestgebühr pro Bestellung. Der Standardwert ist 1 US-Dollar.
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