[Python] Création d'un graphique de tirage des actions

Code qui crée un graphique de drawdown basé sur des données exponentielles.

Charger la bibliothèque

python

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from datetime import datetime
import seaborn as sns
sns.set()

Lecture des données ETF

J'utilise le fichier csv obtenu sur le site NASDAQ, mais toutes les données exponentielles feront l'affaire.

python

#Combinez les prix de clôture des fichiers CSV enregistrés à l'avance à partir des sites suivants en un seul
#https://www.nasdaq.com/market-activity/funds-and-etfs/vti/historical
def make_df(etfs):
    df = pd.DataFrame()
    for etf in etfs:
        csvfile = etf +'.csv'
        csv_data = pd.read_csv(csvfile)
        csv_data.Date = pd.to_datetime(csv_data.Date)
        csv_data = csv_data.set_index('Date')
        csv_data= csv_data.rename(columns={' Close/Last': etf})
        df[etf] = csv_data[etf]
        df = df.sort_index().dropna()
    return df

Création d'un graphique de drawdown

python

#Tableau de tirage
def dd_chart(df):

    #Tirage calculé par le DfDD pour tous les fonds_Tout créer
    dfDD_all = pd.DataFrame() 

    for i in range(0,df.shape[1]):
        dfDD = pd.DataFrame(df.iloc[:,i]) 
        dfDD['max']  = dfDD.iloc[:,0].cummax()
        dfDD[dfDD.columns[0]+'_DD'] = dfDD.iloc[:,0] / dfDD['max'] -1
        dfDD_all[dfDD.columns[0]+'_DD'] = dfDD[dfDD.columns[0]+'_DD']

    #Créer un graphique
    fig = plt.figure()
    dfDD_all.plot(figsize = (15, round(dfDD_all.shape[1]/2+0.4,0)*5), subplots=True,
                  layout=(-1, 2),sharey=True, title ='Drawdown')
    plt.savefig('dd_plot.png',bbox_inches="tight")

Courir

python

etfs = ['VTI','SPXL']
df = make_df(etfs)
dd_chart(df)

Un graphique comme celui-ci est créé.