Ceci est une continuation de Dernière fois.
LESSON 9 Slippage and Commission
Slippage
set_slippage()
Utilisez la méthode set_slippage () pour définir le glissement. Cela existe également sans définition. Doit être défini dans la fonction ʻinitialize () `.
Passez le modèle de glissement décrit plus loin comme argument.
set_slippage(slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1))
Slippage Models
Les modèles Slippage peuvent être «FixedSlippage» et «VolumeShareSlippage», ainsi que des modèles personnalisés.
Le modèle appartient au module slippage, qui est pré-importé.
FixedSlippage Spécifiez un spread fixe pour l'offre / demande. Il ne convient pas aux actions à faible liquidité.
VolumeShareSlippage
Définissez le rapport entre le nombre de commandes et le volume dans l'argument mot-clé volume_limit. La valeur par défaut est 0,025. Par exemple, si vous commandez 60 actions pour une action d'un volume de 1000 par minute, l'ordre sera divisé en 25 actions, 25 actions et 10 actions et exécuté.
Définissez l'argument de mot-clé «price_impact» sur une constante qui a un impact sur le marché. La valeur par défaut est 0,1. L'impact sur le marché est le carré du rapport volume / quantité de commande multiplié par cette constante. Si vous commandez 25 actions pour une action avec un volume d'échange de 1000, l'impact sur le marché sera le suivant.
0.1 * (25 / 1000) ** 2 = 0.00625％
De plus, les commandes qui n'ont pas pu être exécutées seront annulées en fin de journée. Comparé au modèle FixedSlippage, il semble être un modèle assez pratique.
Commission
Les frais utilisent la méthode set_commission ().
set_commission(commission.PerShare(cost=0.0075, min_trade_cost=1))
Commission Models
Les modèles de page de glissement ont «PerShare» et «PerTrade»
Le modèle appartient au module commission, qui est pré-importé.
PerTrade Fixez les frais par commande.
PerShare
Définissez les frais par action dans l'argument de mot-clé «coût». La valeur par défaut est de 0,0075 $. Définissez l'argument de mot-clé min_trade_cost sur les frais minimum par commande. La valeur par défaut est 1 $.
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