Expliquez la signification de Sharpe Ratio et Sortino Ratio.
Lors de la sélection d'actions pour l'investissement en actions, il est généralement jugé bon de sélectionner des actions avec des rendements attendus élevés et un faible risque (volatilité quotidienne, volatilité). Le ratio de Sharpe montre la relation entre le rendement et le risque. La formule du rapport de Sharpe est définie ci-dessous.
Sharpe Ratio = \biggl({\frac{R_{p}-R_{f}}{σ_{p}}} \biggl)
$ R_ {p}: $ Représente le rendement attendu. Veuillez consulter ici la méthode de calcul réelle. $ R_ {f}: $ Indique un retour sans risque. C'est un profit qui peut être obtenu sans rien faire. (Exemple: dividende, intérêts) $ σ_ {p}: $ Représente la volatilité. Veuillez consulter ici la méthode de calcul réelle.
D'après la formule ci-dessus, le ratio de Sharpe est élevé = rendement attendu élevé et risque faible (volatilité), ce qui est généralement une bonne tendance. D'un autre côté, si le ratio de Sharpe est faible, cela signifie que le risque (Volarility) est élevé, et cela signifie que la perte sera importante si vous perdez. En règle générale, il est recommandé d’acheter une action avec un ratio $ Sharpe> 1 $. </ b>
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