Décrivez le TCAC et le code pour calculer le TCAC.
Pour le prix d'une certaine action, soit S_0 le cours de l'action à la date de base et S_n le cours de l'action n jours ouvrables après la date de début. A ce moment, le TCAC (taux de croissance moyen composé) est calculé par la formule suivante.
CAGR = \biggl({\frac{S_n}{S_0}} \biggl)^{\frac{1}{years}}-1
Cependant, années = n / (nombre total de jours de négociation en un an)
Le TCAC (taux de croissance annuel moyen) est la moyenne géométrique par an calculée à partir du taux de croissance sur plusieurs années. Par exemple, considérons le taux de croissance moyen sur trois ans lorsque les ventes de 100 millions de yens atteignent 160 millions de yens en trois ans. Pour ce problème, 160 ÷ 100 = 1,6 en 3 ans, soit 60% d'augmentation, donc l'idée que le taux de croissance moyen par an est de 60/3 = 20 et 20% est erronée. Dans la pensée commerciale générale, le taux de croissance annuel moyen est basé sur l'idée d'intérêt composé, et nous devons trouver x tel que 100 x (1 + x) x (1 + x) x (1 + x) = 160. Par conséquent, 3√1,6 = 1,1696 ... Autrement dit, 17,0% est la bonne réponse.
Source: https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossary/detail-11621.html
test.py
#CAGR(Taux de croissance annuel)Calculer
def CAGR(DF):
df = DF.copy()
df["daily_ret"] = DF["Close"].pct_change() #Calculez le taux de variation à partir de la veille du cours de clôture du cours de l'action.
df["cum_return"] = (1 + df["daily_ret"]).cumprod() #cumprod(Renvoie le produit cumulatif de tous les éléments en scalaire y.
n = len(df)/252
CAGR = (df["cum_return"][-1])**(1/n) - 1
return CAGR
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