Calculez la volatilité d'un certain stock sur une certaine période de temps.
Pour le prix d'une certaine action, lorsque le cours de l'action à un jour donné est $ S_ {i} $, le taux de variation par rapport au jour précédent $ c_ {i} $ est défini comme suit.
c_{i} = \biggl({\frac{S_i}{S_{i-1}}} \biggl)
À ce stade, la volatilité de l'émission d'actions de la date de début à n jours ouvrables plus tard est définie par la formule suivante.
vol_{n} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} {(c_{i}-\bar{c})}^{2}}
test.py
#Volatirité annuelle(Fixation de la date de négociation 252 jours)Une fonction qui calcule.
def volatility(DF):
df = DF.copy()
df["daily_ret"] = DF["Close"].pct_change()
vol = df["daily_ret"].std() * np.sqrt(252)
return vol