[PYTHON] Über Sharpe Ratio und Sortino Ratio

1. Zweck

Erklären Sie die Bedeutung von Sharpe Ratio und Sortino Ratio.

2 Inhalt

2-1 Informationen zum Sharpe-Verhältnis

Bei der Auswahl von Aktien für Aktieninvestitionen wird es im Allgemeinen als gut angesehen, Aktien mit hohen erwarteten Renditen und geringem Risiko (tägliche Volatilität, Volatilität) auszuwählen. Die Sharpe Ratio zeigt die Beziehung zwischen Rendite und Risiko. Die Formel für das Sharpe-Verhältnis ist unten definiert.

Sharpe Ratio = \biggl({\frac{R_{p}-R_{f}}{σ_{p}}} \biggl)

$ R_ {p}: $ Repräsentiert die erwartete Rendite. Die tatsächliche Berechnungsmethode finden Sie hier. $ R_ {f}: $ Zeigt eine risikofreie Rendite an. Es ist ein Gewinn, der erzielt werden kann, ohne etwas zu tun. (Beispiel: Dividende, Zinsen) $ σ_ {p}: $ Repräsentiert die Volatilität. Die tatsächliche Berechnungsmethode finden Sie hier.

Nach der obigen Formel ist die Sharpe Ratio groß = hohe erwartete Rendite und geringes Risiko (Volatilität), was im Allgemeinen eine gute Tendenz darstellt. Wenn andererseits die Sharpe Ratio niedrig ist, bedeutet dies, dass das Risiko (Volarilität) hoch ist und dass der Verlust groß ist, wenn Sie verlieren. Im Allgemeinen wird empfohlen, eine Aktie mit einem Sharpe-Verhältnis von 1 USD zu kaufen. </ b>