[PYTHON] [Einführung in Systre] Umtausch und Aktien: Verhalten während eines Absturzes ♬

Ist es das Gleiche? ??

Mit der Ankündigung, dass er kündigen würde, fielen sowohl Wechselkurse als auch Aktien auf einmal.

Zu diesem Zeitpunkt kenne ich den Grund nicht, aber ich möchte zusammenfassen, dass die Zeitreihendaten von Börse und Aktie das gleiche Verhalten zeigen. Aus datenwissenschaftlicher Sicht möchte ich darüber nachdenken, welche Art von Analyse in solchen Fällen durchgeführt werden sollte.

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Amateure. Bitte behandeln Sie den Inhalt auf eigenes Risiko.

Was ich getan habe

・ Absturzdaten austauschen ・ Aktienkurs-Einbruchdaten ・ Eine Analyse ・ Eine weitere Analyse ・ Über die Ähnlichkeitsfaktoren

・ Absturzdaten austauschen

Es begann ungefähr zur gleichen Zeit, als die Nachrichten gemeldet wurden 28. August, 14.06 Uhr Signs; 14: 06: 05.637 Start: 14: 07: 17.348 Ende: 14: 07: 45.083 Die folgende Grafik zeigt die Wechselkursänderungen nach diesem Rückgang. Alle Grafiken haben fast die gleiche Kurve, was für Datenwissenschaftler faszinierend ist.

Die Tatsache, dass nur die Börse eine ähnliche Kurve zeichnet, ist der Wert gegenüber dem Yen, so dass vorerst interpretiert werden kann, dass sich der Yen auf diese Weise bewegt hat.

・ Aktienkurs-Crash-Daten

Bei Betrachtung der Kursverlaufskurve haben wir festgestellt, dass sie auch eine Kurve zeichnet, die dem Wechselkurs sehr ähnlich ist, wie unten gezeigt. Diese Daten enden um 15:00 Uhr und werden daher in der Mitte im Vergleich zum Wechselkurs abgeschnitten.

・ Eine Analyse

Börsen- und Aktienkurse scheinen unterschiedliche Rückgangsraten zu haben, aber sie scheinen Merkmale zu haben, wie z. B. ob die Bewegung nach dem Rückgang steigt, fällt oder eine Vibrationskomponente aufweist.

Datenanalyserichtlinie ① Ich habe die Analyse von Zeitreihendaten im folgenden Artikel durchgeführt ・ [Einführung in die Elementzerlegung] Ordnen Sie Methoden zur Analyse von Zeitreihen mit R und Python an ♬ Das heißt, es zerfällt in Trend, Saison und Lärm. (2) Ich denke, dass dasselbe Verhalten bedeutet, dass der Trend und die saisonale (falls vorhanden) andere als Noise gleich sind. ③ Sie können einen großen Trendfluss sehen, egal ob er nach oben oder unten geht. ④ Und saisonale Schwankungen zeigen regelmäßige Schwankungen wie periodische Schwingungen. ⑤ Darüber hinaus scheint die folgende Methode als Test dafür verwendet werden zu können, ob die variablen Elemente der Zeitreihen periodisch sind. ・ [Einführung in die R-Sprache] Zeitreihenanalyse der Veränderungen der Anzahl der Todesfälle ♬

** Ich möchte diese Analyse durchführen, sobald die Daten verfügbar sind **

・ Eine weitere Analyse

Es geht darum, eine Gif-Animation wie folgt zu erstellen und das direkte Verhalten zu vergleichen. Selbst wenn Sie sie nebeneinander anordnen, sehen Sie verschiedene Funktionen, die schwer zu erkennen sind. Der Code ist unten.

from PIL import Image

st_list=['1','2','3','4','5','6','7','8','9']
images = []
s = len(st_list)+1
for i in st_list:
    im = Image.open('./datascientist/fx/{}.png'.format(i)) 
    im =im.resize(size=(774, 417), resample=Image.NEAREST)
    images.append(im)
images[0].save('./datascientist/fxstock.gif', save_all=True, append_images=images[1:s], duration=100*5, loop=0)

Das Ergebnis ist wie folgt. Ich wage es, die Marke zu verstecken. Obwohl die Aktien abgelehnt wurden, können wir sehen, dass die Merkmale der Börse und der Aktienkurse sehr unterschiedlich sind. Das ist, (1) Der Wechselkurs ist sehr stark gefallen (innerhalb von 1 Minute), aber der Aktienkurs ist in etwa 3 Minuten gefallen. (2) Das Verhalten nach dem Rückgang ist sehr ähnlich. Die Abstoßung (rotes Balkendiagramm) erfolgt 5 Minuten nach Beginn des Rückgangs (3) Insbesondere verhält sich die Änderung der MACD gleich, einschließlich der Zeitachse, in der sie zu einem ähnlichen Zeitpunkt (etwa 11 Minuten nach Beginn des Rückgangs) von negativ zu positiv wechselt, dann wieder negativ wird und sich dann wieder positiv ändert. Es scheint, dass es geworden ist.

・ Über die Ähnlichkeitsfaktoren

Dies ist nur eine Täuschung, daher ist es möglicherweise besser, sie nicht zu schreiben, aber Folgendes ist möglich. (1) Ein großes Unternehmen (ein Investor, der viel Geld bewegen kann) kauft und verkauft mit einem ähnlichen Programm (es scheint, dass die Denkweise und der Kodex ähnlich sind). (2) Da es sich bei der Ankündigung von Herrn Abe um einen wichtigen Bericht der hochrangigen wichtigen Person handelte, scheint sie als sogenannte "Notaufnahme" eingegangen zu sein und dass "Notfall-Yen-Kauf" und "Notfall-Rentabilität" gründlich umgesetzt wurden. (3) Und es war eine plötzliche Ankündigung innerhalb der Handelszeiten, und ich konnte es mir nicht leisten, über andere Strategien als die Mittel von (2) nachzudenken.

Und wie Sie den obigen Daten nicht entnehmen können, insbesondere dem Aktienkurs ④ Es bedeutet "Fortsetzung des Notfalls" Wie lange es dauern wird, hat sich jedes Verhalten für jede Marke bereits geändert, und es gibt derzeit kein datenfreundliches Material, um vorherzusagen, was in Zukunft passieren wird. Möglicherweise können Sie es sogar sehen, wenn Sie die einzelnen Daten sorgfältig verfolgen. .. ..

Zusammenfassung

・ Bei historischen Wechselkurs- und Aktienkursschwankungen habe ich versucht, das Verhalten zum Zeitpunkt des Börsen- und Aktienkursverfalls zu ordnen ・ Man kann sagen, dass das Verhalten zwischen den Börsen unabhängig von der Marke auf der Zeitachse von ca. 1 Stunde gleich ist. ・ Das Verhalten zwischen den Aktienkursen zeigte ein ähnliches Verhalten. ・ Das Verhalten von Devisen und Aktienkursen zum Zeitpunkt des Rückgangs war leicht unterschiedlich, aber das Verhalten nach dem Rückgang war einschließlich der Zeitachse sehr ähnlich.

・ Für Details zum Verhalten zum Zeitpunkt des Rückgangs möchte ich es nach Erhalt der Daten implementieren. ・ Notwechsel- und Aktienkursschwankungen werden als ähnlich wie dieses Verhalten angesehen, daher werde ich dies untersuchen.