[PYTHON] Wahrscheinlichkeitsverteilung gefolgt von Unterschieden zwischen unabhängigen Wahrscheinlichkeitsvariablen nach der Poisson-Verteilung

Poisson-Verteilung

Wenn die Wahrscheinlichkeitsvariable X $ P (X = k) = \ frac {\ lambda ^ ke ^ {- \ lambda}} {k!} $ Erfüllt, folgt sie der Poisson-Verteilung. Die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion der Poisson-Verteilung ist unten gezeigt, wenn $ \ lambda = 3 ... 10 $ dargestellt ist.

Zwei Poisson-Verteilungen

Bereiten Sie zwei Spalten vor, die der Poisson-Verteilung mit $ \ lambda = 5 $ folgen.

poisson1 = np.random.poisson(lam=5, size=10000)
poisson2 = np.random.poisson(lam=5, size=10000)

Unterschied in der Wahrscheinlichkeitsverteilung

diff = poisson2 - poisson1

Illustriert

Es scheint einer Normalverteilung wie oben gezeigt zu folgen.

Dies ist eine der Distributionen mit dem Namen Skellam-Distribution.